Технические индикаторы Форекс позволяют проанализировать текущую рыночную ситуацию и сделать прогнозы относительно движения котировок на ближайшее будущее. Большинство трейдеров использую торговые индикаторные стратегии. Такие системы достаточно просты и торговать по ним довольно легко.
Всего существует 3 основных вида технических индикаторов:
- Индикаторы тенденции (трендовые) подтверждают текущие рыночные тенденции – помогают определить восходящий тренд сейчас или нисходящий.
- Осцилляторы (разворотные индикаторы) предсказывают развороты тенденции – смену одного тренда другим.
- Канальные индикаторы позволяют построить канал, в котором происходит движение цены валютной пары.
Индикаторы тенденции
Moving Average (Скользящая Средняя) представляет собой обычную кривую линию на ценовом графике. Место расположение этой линии относительно графика цены показывает направление тренда. Если линия находится под ценой торгового инструмента, тренд сейчас восходящий, если над ценой – нисходящий. Трейдер самостоятельно выбирает временной период (количество тайм-фреймов), который будет использоваться для расчета. На основании цен торгового инструмента, входящих в данный временной период вычисляются усредненные значения этих самых цен, которые графически отражаются в виде кривой линии. Если линия скользящей средней находится ниже графика цены, то рынок «бычий» и нужно покупать. Покупка осуществляется в тот момент, когда график цены пересекает скользящую среднюю снизу вверх. Если скользящая средняя располагается выше ценового графика – это говорит о «медвежьем рынке». В такой ситуации следует открывать ордера на продажу. В отличии от индикатора Spread Indicateur, продавать нужно в тот момент, когда график цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
Parabolic SAR – Параболическая система времени и цены. Parabolic размещает на ценовом графике точки, и если они располагаются выше цены – это свидетельствует о нисходящем тренде, а если ныряют под цену – о восходящем. Каждую новую точку, которую индикатор рисует, можно рассматривать как потенциальное место смены текущей тенденции.
Индикаторы разворота
Stochastic Oscillator (Стохастический Осциллятор Джорджа Лейна) – самый известный из всех осцилляторов, который доступный трейдеру для торговли. Он представляет собою 2 линии: %K – быстрый стохастик и %D – медленный стохастик.
Оба линии строятся по противоположным формулам. %K высчитывается следующим образом. От цены закрытия текущего временного периода отнимается минимальная цена периода. Результат делиться на вычитание минимального временного периода от максимального, и производится умножение на 100%. Параметры выставляются трейдером на свое усмотрение.
Если обе линии поднялись выше 80% – значит рынок перекуплен, и скоро начнется нисходящий тренд. Если линии опустились ниже 20%, то это говорит о перепроданности и скором начале восходящего тренда. Открывать позиции на продажу нужно тогда, когда линии сначала поднимутся выше 80%, а затем начнут опускаться ниже этой зоны.
Также сигналами на продажу являются точки пересечения быстрым стохастиком медленного сверху вниз. Покупать следует после того, как линия осциллятора сначала опуститься ниже 20%, а после начнет подниматься выше этого уровня. Также покупки можно осуществлять в те моменты, когда быстрый стохастик пересекает медленный снизу вверх.
RSI (Индекс Относительной Силы) представляет собою всего лишь одну линию, которая колеблется в процентном диапазоне от 0 до 100. Эта линия показывает, где в данный момент расположена цена анализируемого финансового инструмента относительно его старых ценовых показателей. Для этого используется разница в ценах закрытия торгового инструмента за определенное количество временных периодов, которые можно задать самостоятельно. Формула расчетов включает в себя 2 средних арифметических: одно для роста цен закрытия (цена сегодня больше, чем вчера), а второе для падения цен закрытия (цена сегодня меньше, чем вчера). На основании этих данных вычисляется общий средний рост и общее среднее падение за заданный период времени.
Если разделить средний рост на среднее падение и умножить это число на 100%, то можно получить индекс относительной силы на текущий период, который мы наблюдаем в виде линии. RSI позволяет предугадывать развороты тренда, формируя дивергенцию. Линии индикатора образуют экстремумы в направлении обратном направлению движения цены. Если на графике цен котировки идут вверх, а линия RSI понижается – это дивергенция. Скоро восходящий тренд сменится нисходящим, поэтому можно смело открывать ордера на продажу.
MACD (Схождение/ Расхождение Скользящих Средних) используется, чтобы проверить силу и направление тренда. Также позволяет определить разворотные точки. Расчет производится за счет экспоненциальных скользящих средних. Одна из них с коротким периодом, а вторая с длинным. Это позволяет строить гистограммы по разным формулам. Если MACD расположен выше нулевой отметки, то на рынке восходящий тренд, соответственно пересечение MACD нулевого уровня снизу вверх дает сигнализирует о разрешении покупки.
Канальные индикаторы
Инструментов данного типа довольно много, и они все состоят из 3-х линий. Самый известный канальный индикатор – Bollinger Bands – Линии (Полюсы) Боллинджера. Он представляет собой обычную скользящую среднюю, по обе стороны от которой на определенном расстоянии располагаются 2 линии, называемы границами Bollinger Bands.
Период рекомендуется задавать не ниже 10. Настраивается стандартное отклонение (обычно равно двум). Чем больше значение этого параметра, тем шире будет канал, который рисуют линии индикаторов. Параметр Сдвиг – это количество временных периодов, на которые будут сдвинуты все 3 линии по горизонтали. Если полосы Bollinger Bands сужаются – это свидетельствует о затухающем тренде и дает сигнал на закрытие торговых позиций, если таковые есть в работе.
При продолжении тенденции роста или падения ценовых показателей, полосы начинают расхождение в разных направлениях. Также сигналом продолжения тренда служит движение цены за пределами полос индикаторов. Считается, что входить в рынок нужно после того, как цена отскочит внутрь канала от одной из крайних линий, если от верхней – это сигнал на продажу, а от нижней – сигнал на покупку.